전략적 전략

ADX, RSI & amp; ATR 전략.

나는 지금까지 나를 위해 상당히 잘 작동 한 전략을 나눌 것이라고 생각했다. 기본적으로 그것은 14 기간 ADX와 5와 21 기간 RSI를 입력 신호로 사용합니다. 이 시스템은 1H GBPJPY를 기반으로하지만 다른 쌍 및 시간대와 함께 작동 할 수도 있습니다.

21 & 5 기간 RSI가 30에서 30까지 침입합니다.

ADX & gt; 20 이상 상승하고 + DI는 - DI 이상으로 상승합니다.

21 일 RSI가 이전보다 70을 넘어 서면 닫습니다.

판매 신호는 정반대입니다. +/- DI 신호로 확인되었지만 21 기간 RSI의 신호가없는 5 일 RSI의 신호를 기반으로하는 약한 매매 신호도 있습니다. ADX는 모든 거래에 대해 20 이상이어야합니다. 이 약한 무역은 표준 제비의 1/2이어야합니다.

ATR은 내가 ATR 값의 2-3 배에 설정 한 정지 손실을 설정하는 데 사용됩니다. 이것은 당신이 그렇지 않으면 수익성이 거래에서 멈추게 유지하는 데 도움이됩니다. 마지막 거래는 반 정도이며 녹색 줄은 해당 거래의 거래 중지 손실을 나타냅니다. 첫 번째 무역은 ATR의 막대한 손실로 우리를 좋은 수익성있는 무역으로 유지할 수있었습니다. 항목은 대개 꽤 정확하지만 출구는 일부 작업과 관련이 있습니다. 이견있는 사람?

이 시스템을 얼마나 오래 사용하고 있습니까?

나는 지금까지 나를 위해 상당히 잘 작동 한 전략을 나눌 것이라고 생각했다. 기본적으로 14 일간의 ADX와 5 일과 21 일 RSI를 입력 신호로 사용합니다. 이 시스템은 1H GBPJPY를 기반으로하지만 다른 쌍 및 시간대와 함께 작동 할 수도 있습니다.

21 일과 5 일 RSI가 30 시부 터 아래쪽으로 돌파.

ADX & gt; 20 이상 상승하고 + DI는 - DI 이상으로 상승합니다.

21 일 RSI가 이전보다 70을 넘어 서면 닫습니다.

판매 신호는 정반대입니다. +/- DI 신호로 확인 된 RSI의 5 일 신호를 기반으로 한 약한 매매 신호도 있지만 21 일 RSI의 신호는 없습니다. ADX는 모든 거래에 대해 20 이상이어야합니다. 이 약한 무역은 표준 제비의 1/2이어야합니다.

ATR은 내가 ATR 값의 2-3 배에 설정 한 정지 손실을 설정하는 데 사용됩니다. 이것은 당신이 그렇지 않으면 수익성이 거래에서 멈추게 유지하는 데 도움이됩니다. 마지막 거래는 반 정도이며 녹색 줄은 해당 거래의 거래 중지 손실을 나타냅니다. 첫 번째 무역은 ATR의 막대한 손실로 우리를 좋은 수익성있는 무역으로 유지할 수있었습니다. 항목은 대개 꽤 정확하지만 출구는 일부 작업과 관련이 있습니다. 이견있는 사람?

시스템을 가져 주셔서 감사합니다. 하루 RSI를 어떻게 시간 차트로 가져 옵니까? MTF RSI가 있습니까? 또한 위에 설명 된 마지막 거래에서 5 일 RSI는 30 세 이하에서 오지 않았습니까? 왜 당신은 무역을하기로 결심 했습니까?

마지막 거래는 약한 매수, 청색 선은 5 일 rsi, 노란색은 21 일 RSI입니다. 5 일 RSI를 살펴보면 30 미만으로 떨어지고 다시 급격하게 상승합니다. ADX는 20 이상이며 상승하기 시작하며 동시에 DI는 - DI 이상으로 증가합니다. 30M 및 15M 차트로 이동하면 이미 회복의 징후를 보이고 있습니다. 나는 표준 2 %가 아닌 1 %의 위험을 무릅 쓰고 매입했다. 그 전에는 ADX가 20-25 아래로 내려갔습니다 (EA ive 빌드 쇼 최적화 ADX는 18에서 26 사이 여야 함). 두 가지 모두 내가 거래를하지 못하게합니다. 이것은 whipsaw을 제거하는 데 도움이됩니다. ADX가 20 신호 레벨 주변으로 움직이는 것을 발견하면 이것은 내가 시장이 정점에 이르렀다 고 생각하게하고, 트렌드가 증가하기 시작할 때까지 나는 매매하지 않을 것이다.

작은 시간대 차트를 살펴보면 첫 번째 및 세 번째 무역에서 ADX는 상반기 차트로 떨어졌지만 30M 및 15M 차트에서는 상승했습니다. 이것은 또한 거래들 사이에서 많은 잘못된 신호를 식별하는데 도움이되었습니다. 이 사진은 위의 내용을 기반으로 한 간단한 EA의 첫 번째 결과입니다. 그것은 현재 주문을 제대로 닫지 않기 때문에 정지 및 역전 전략을 사용하고 있습니다. 또한 나는 30M과 15M의 시간 프레임을 검사하기 위해 부품을 코딩하지 않았으므로, 잘못 거래 된 부분이있다.

이미지를 포럼에 업로드하십시오.

이미지를 포럼에 업로드하십시오.

어떻게해야합니까?

어떻게해야합니까?

첨부 단추가 내 답장에 표시되지 않는 것 같습니다. 웃음 아이콘 오른쪽에 있어야하고 실행 취소 아이콘 왼쪽에 있어야합니까? 그곳에 있지 않습니다.

첨부 단추가 내 답장에 표시되지 않는 것 같습니다. 웃음 아이콘 오른쪽에 있어야하고 실행 취소 아이콘 왼쪽에 있어야합니까? 그곳에 있지 않습니다.

이 스레드에서 6/7 게시물을 수행하고 20 분 가까이 기다립니다.

좋은, 간단합니다. 이 시스템을 얼마나 오래 사용하고 있습니까?

작년에 저는 ADX 및 다양한 지표를 기반으로 다양한 시스템을 거래 해 왔습니다. 작년 10 월경에 비틀 거 렸고 그 이후로 거래를 해왔습니다.

RSI 5/80 5 일 차트 전략.

나는 다른 사람들에게서 배운 많은 것을 사용하지만 이것은 나의 목표에 부합한다. 나는 Zecco와 거래한다. 그리고 나는 그들의 사광을 사용한다. 나는 RSI 5/80 방법을 사용하지만 Zecco의 5 일 차트를 사용합니다. 또한 MCAD 하단 표시기와 상단 표시기의 이동 평균 SMA10 및 EMA30을 사용하여 입력 및 종료 시간을 알 수 있습니다.

5 일 차트에서이 세 지표를 모두 사용하면 주식을 잘 읽을 수 있습니다. 보통 실패하지는 않습니다. 예를 들어 이번 주에는 WTSLA 주식에 6000 달러를 사용했습니다. 그러나 위의 방법을 사용하여 월요일 ($ 102.00), 수요일 ($ 130.00) 및 목요일 ($ 103.00)에 거래함으로써 $ 335.00을 여전히 짤 수있었습니다. 이것은 하루 무역 규칙을 위반하기 전에이 주식에 대한 주 동안의 나의 한도였습니다. 그것은 금요일에 주가가 바닥을 치고 있기 때문에 중요하지 않았다.

나는 보통 과체중 인 주식을 고르고, 그 주간에 낙폭과 함께 움직인다. 나는 보통 일주일 내내 내가 사용했던 3 ~ 4 개가있다.

그러나 이것은 나쁜 주식에도 불구하고 여기에 나와있는 많은 방법들이 효과가 있음을 보여줍니다.

RSI 5/80 5 일 차트 전략에 대한 코멘트

차트에서 작업하는 것을 볼 수 있습니다. 언제 종료합니까?

rsi가 다시 30시 간 후에?

1- RSI (X) X = 2 또는 5 또는 14 어느 것입니까?

2 RSI (X) 아래쪽과 위쪽 라인?

3- MACD 및 SMA10 및 EMA30 해석? 어떤 때는 서로 합의를 보지 못합니다.

관심을 가져 주셔서 감사합니다.

거래하는 법을 배우십시오.

트레이딩 코스.

이것은 풀 타임 스윙 트레이더 케빈 브라운 (Kevin Brown)의 주식을 거래하는 방법을 가르치는 가정 학습 코스입니다. 확실히 당신이 살 수있는 최고의 스윙 거래 전자 책 중 하나.

특집 기사.

주식을 스캔하는 방법.

거래 할 최고의 주식을 찾고 계십니까? 다음은 현재 이용할 수있는 최고의 스캐닝 및 차트 서비스 목록입니다.

스윙 트레이딩 시스템.

무역 삼각형.

주식을 매매 할시기를 짐작할 수있는 쉬운 거래 시스템을 찾고 계십니까?

광고.

주식 시장 소프트웨어.

Tradespoon.

버튼을 클릭하면이 소프트웨어 프로그램이 주가가 미래에 어떤 영향을 미치는지 알려줍니다. 이 서비스에 시운전을 제공하십시오. 나는이 거래 알고리즘으로 주변을 어지럽히는 것을 정말로 즐겁게 생각할 것입니다!

무료 기술 분석 전자 책.

14 가지 무료 기술 분석 및 주식 시장 관련 eBook을 무료로 다운로드하십시오!

추천 독서.

제일 주식 시장 책은 무엇인가?

모든 상인이 소유해야한다고 생각하는 최고의 기술적 분석 서적 목록을보십시오.

최고의 단기 트레이딩 전략 - ATR 계산.

최대 266x Trading Tesla, Amazon 및 Google까지 귀하의 거래 계정을 늘리십시오!

20 일간의 페이드는 모든 시장에서 가장 좋은 단기 트레이딩 전략 중 하나입니다. 좋은 하루 되세요. 저는 블로그의 모든 독자들에게 최고의 단기 트레이딩 전략을 수립하는 것에 관한 마지막 두 기사와 비디오를 받았습니다. 우리 독자들로부터 훌륭한 평가를 받았으며, 나는 그것을 위해 모두에게 감사 드리고 싶습니다.

이것은 시리즈의 마지막 부분이며, 지난 2 일 동안 내가 보여 주었던 20 일간의 페이드 전략에 대한 스톱 로스 배치 및 이익 목표 배치를 살펴 보겠습니다. 기사를 읽지 않았거나 비디오를 본 적이 없다면 아래 두 링크가 있습니다.

월요일에, 나는 이동 평균의 길이를 늘리는 것이 자신의 길을가는 거래 확률을 높이는 방법을 보여주었습니다. 가장 좋은 숫자는 90 일 가까이였습니다. 이 운동은 이동 평균 또는 탈주 길이를 20 일에서 90 일로 늘리는 것이 수익성있는 거래의 비율을 30 %의 수익성에서 56 %의 수익성으로 높이는 방법을 보여주었습니다.

화요일에 나는 패자와 비교했을 때 매우 높은 비율의 우승자를 제공하기 위해 끔찍한 우승 비율을 가진 방법을 취할 수있는 방법을 보여주었습니다.

나는 끔찍한 우승 비율을 낳고 그것을 뒤집은 20 일간의 탈주를 보았다. 20 일간의 탈주를 사는 대신에 우리는 그들을 퇴색시키고 부작용을 줄 것입니다. 또한 확률을 높이는 데 도움이되는 몇 가지 필터를 제공했습니다.

이 방법은 20 일간의 퇴색이라고 불리며, 오늘은이 전략에 대한 중단 손실 배치와 이익 목표 배치를 다룰 것입니다.

최고의 단기 트레이딩 전략 중 일부는 배우고 무역하기가 쉽습니다.

나는이 방법이 약 70 %의 손해율을 달성하고 수천 달러에 팔리는 거래 시스템의 대다수보다 뛰어나다 고 생각하기 때문에주의를 기울이는 것이 좋습니다.

비싸거나 복잡한 거래 방법과 수익성간에 상관 관계가 없음을 기억하십시오.

20 일의 페이드는 내가 가장 많이 팔린 가장 단기간의 트레이딩 전략 중 하나이며, 당신이 상상할 수있는 모든 전략을 트레이드했습니다.

ATR 표시기는 어떻게 작동합니까?

ATR 지표는 Average True Range를 의미하며 J. Welles Wilder가 개발 한 지표 중 소수에 불과하며 1978 년 저서 인 Technical Trading Systems의 새로운 개념에 실 렸습니다.

이 책은 컴퓨터 시대 이전에 쓰여지고 출판되었지만 놀랍게도 시간의 테스트를 견뎌 왔고이 책에 소개 된 몇 가지 지표는 현재 단기 거래에 사용되는 가장 인기 있고 가장 인기있는 지표로 남아 있습니다.

ATR 지표에 대해 명심해야 할 중요한 점 중 하나는 시장 방향을 결정하는 데 사용되지 않는다는 것입니다. 이 지표의 유일한 목적은 변동성을 측정하여 거래자가 변동성의 증감에 따라 자신의 포지션을 조정하고 레벨 및 이익 목표를 중지 할 수 있도록하는 것입니다.

ATR의 공식은 매우 간단합니다. 와일더는 다음 중 가장 큰 것으로 정의 된 TR (True Range) 개념으로 시작했습니다. 방법 1 : 현재 높음 낮음 현재 낮음 방법 2 : 현재 높음 이전 이전 닫기 절대 값) 방법 3 : 현재 낮음 이전 닫기 (절대 값) 와일더가 세 공식 중 하나를 사용한 이유 중 하나는 계산이 간격을 차지했는지 확인하는 것이 었습니다.

높은 가격과 낮은 가격의 차이 만 측정 할 때 갭은 고려되지 않습니다. 가능한 3 가지 계산 중에서 가장 많은 수를 사용함으로써, Wilder는 계산이 야간 세션 동안 발생하는 간격을 설명하는지 확인했습니다.

모든 기술 분석 차트 소프트웨어에는 ATR 표시기가 내장되어 있으므로 수동으로 직접 계산할 필요는 없습니다. 그러나 Wilder는 변동성을 계산하기 위해 14 일의 기간을 사용했습니다. 제가 만드는 유일한 차이점은 14 일 대신에 10 일 ATR을 사용하는 것입니다.

짧은 기간은 단기 거래 포지션에서 더 잘 반영된다는 것을 알게되었습니다. ATR은 하루 거래자를 위해 하루 동안 사용할 수 있으며, 10 일에서 10 일 바를 변경하면 표시기가 선택한 시간 프레임을 기준으로 변동성을 계산합니다.

다음은 ATR이 차트에 추가 될 때의 모습을 보여주는 예입니다. 어제의 예제를 사용하여 표시기에 대해 배우고 동시에 사용 방법을 확인할 수 있습니다.

분석을 시작하기 전에 중단 손실 및 이익 목표에 대한 규칙을 제공하여 시각적으로 어떻게 보일 수 있는지 살펴 보겠습니다. 정지 손실 수준은 2 * 10 일 ATR이며 수익 목표는 4 * 10 일 ATR입니다.

주문을하기 전에 10 일 ATR이 정확히 무엇인지 아는 지 확인하십시오.

실제 엔트리 레벨에서 ATR을 뺍니다. 이것은 정지 손실 수준을 어디에 두어야하는지 알려줍니다.

이 예에서는 ATR을 사용하여 이익 목표를 계산하는 방법을 볼 수 있습니다.

이 방법은 정지 손실 수준을 계산하는 것과 동일합니다. 당신은 포지션에 입장하고 4 배로 증액하는 날에 ATR을받습니다. 최상의 단기 트레이딩 전략은 위험의 크기보다 최소한 두 배는되는 이익 목표를 가지고 있습니다.

ATR 수준이 현재 1.01에서 얼마나 낮아 졌는지 주목하십시오. 이는 변동성의 감소입니다.

원래 ATR 레벨을 사용하여 정체감 및 이익 목표 게재 순위를 계산하는 것을 잊지 마십시오. 변동성이 감소하고 ATR은 1.54에서 1.01로 떨어졌습니다. 두 계산 모두 원래 1.54를 사용하십시오. 유일한 차이점은 이익 목표가 4 * ATR을 얻고 중지 손실 수준이 2 * ATR입니다.

긴 포지션을 취하는 경우 항목에서 스톱 로스 ATR을 빼고 이익 목표에 ATR을 추가해야합니다. 짧은 포지션의 경우, 그 반대를하고, 항목에 stop loss ATR을 추가하고, 이익 목표에서 ATR을 뺍니다.

스톱 로스 배치 및 이익 목표 배치를 위해 ATR을 사용할 때 혼란스럽지 않도록 이것을 검토하십시오. 이로써 실제 세계에서 성공할 수있는 단기 단기 트레이딩 전략에 대한 세 편의 시리즈를 마칩니다.

최고의 단기 트레이딩 전략이 복잡하거나 수익성을 위해 수천 달러가 들지 않는다는 것을 기억하십시오. 이 주제에 대한 자세한 내용은 다음으로 이동하십시오 : 기술 분석 트레이딩 - 이중 탑스와 바텀 스는 기술 분석 - 올바른 방법을 배우십시오 Roger Scott, Market Geeks의 모든 수석 트레이너.

인기 게시물.

스윙 트레이딩 및 데이 트레이딩 용 수정 된 RSI 지표.

스윙 트레이딩 전략.

주식 거래자를위한 금 거래 전략.

당일 근무 전략 - 당일 치유 전술.

1976 South La Cienega Blvd # 270.

로스 앤젤레스, 캘리포니아 90034.

우리와 접촉.

과거 성과는 미래의 결과를 보장하지 않습니다. 이 사이트는 교육 및 일반 정보 용입니다. 구체적인 재정적 인 조언은 재정 고문에게 문의하십시오. 이 사이트의 어떤 것도 특정 주식, 옵션, 선물 또는 기타 금융 자산을 매매 할 수있는 조언이나 권고를 구성하지 않습니다. 저작권 © 시장 괴짜, LLC. 판권 소유.

R & amp; D 블로그

I. 무역 전략.

개발자 : Larry Connors (2 기간 RSI 거래 전략), Welles Wilder (RSI 모멘텀 발진기). 출처 : (i) Connors, L., Alvarez, C. (2009). 단기 무역 전략. 저지 시티, 뉴저지 : 무역 시장; (ii) Wilder, J. W. (1978). 기술 거래 시스템의 새로운 개념. Greensboro : Trend Research. 개념 : 2 기간 RSI (Relative Strength Index)에 기반한 긴 주식 거래 시스템. 연구 목표 : 강세장에서 철수를 얻는 간단한 거래 전략의 성과 검증. 명세 : 도표 1. 결과 : 도표 1-2. 거래 필터 : 2 기간 RSI는 RSI_Threshold (기본값 : RSI_Threshold = 5) 아래로 닫힙니다. 포트폴리오 : 5 개 주식 선물 시장 (DJ, MD, NK, NQ, SP). 데이터 : 1980 년 이후 36 년. 테스트 플랫폼 : MATLAB®.

II. 감도 테스트.

모든 3-D 차트에는 Profit Factor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, 최대 수익률, 수익성있는 거래 비율 및 평균에 대한 2 차원 등고선 차트가 이어집니다. Win / Avg. 손해율. 마지막 그림은 형평성 곡선의 감도를 보여줍니다.

테스트 된 변수 : RSI_Threshold & amp; Exit_Look_Back (정의 : 표 1) :

그림 1 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, Commission & amp; Slippage : $ 0).

상대 강도 지수 (Relative Strength Index, RSI)는 과매 수 및 과매도 조건을 결정하기 위해 최근 이익의 규모를 최근 손실과 비교하는 운동량 오실레이터입니다.

RSI (닫기, RSI_Look_Back)는 RSI_Look_Back의 기간 동안의 가까운 가격의 상대 강도 지수입니다.

기본값 : RSI_Look_Back = 2.

우리는 지수 평활화를 사용합니다.

Up [i] = max (Close [i] - Close [i - 1], 0);

Down [i] = max (Close [i - 1] - Close [i], 0);

AvgUp [i] = (AvgUp [i-1] * (RSI_Look_Back-1) + Up [i]) / RSI_Look_Back;

AvgDown [i] = (AvgDown [i - 1] * (RSI_Look_Back - 1) + Down [i]) / RSI_Look_Back;

RS [i] = AvgUp [i] / AvgDown [i];

RSI [i] = 100-100 / (1 + RS [i]);

처음 & # 82; AvgUp & # 8221; (즉, AvgUp [1])은 Up & # 8221;의 간단한 평균으로 계산됩니다. RSI_Look_Back 기간 동안의 값.

첫 번째 & 'AvgDown & # 8221; (즉, AvgDown [1])은 & # 8220; Down & # 8221;의 간단한 평균으로 계산됩니다. RSI_Look_Back 기간 동안의 값.

MA (닫기, Setup_Look_Back)는 Setup_Look_Back의 기간 동안 가까운 가격의 간단한 이동 평균입니다.

기본값 : Setup_Look_Back = 200;

설정 규칙 : 닫기 [i] & gt; MA [i];

RSI는 RSI_Threshold 아래에서 닫습니다.

기본값 : RSI_Threshold = 5;

필터 규칙 : RSI [i] & lt; RSI_Threshold;

오픈시 구매는 완고한 셋업 / 필터 후에 배치됩니다.

참고 : 원래 모델에서 가까운 구매는 완고한 설정 / 필터와 동일한 막대에 배치됩니다.

기본값 : Exit_Look_Back = 5.

긴 출구 : Close [i - 1] & gt; MA [i-1];

Stop Loss Exit : ATR (ATR_Length)은 ATR_Length의 기간에 걸친 Average True Range입니다. ATR_Stop은 ATR의 배수 (ATR_Length)입니다. Long Stop : [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]에 매도 정지가 있습니다.

Exit_Look_Back = [5, 30], 단계 = 1

포트폴리오 = 5 주식 선물 (DJ, MD, NK, NQ, SP)

ATR_Stop = 6 (ATR.

평균 True 범위)

표 1 | 명세 : 무역 전략.

III. 위원회 & amp; 미끄러 져.

테스트 된 변수 : RSI_Threshold & amp; Exit_Look_Back (정의 : 표 1) :

그림 2 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, Commission & amp; Slippage : $ 50 Round Turn).

IV. 벤치마킹.

대안에 대한 기본 사례 전략 (기본 매개 변수)을 벤치마킹합니다.

사례 # 1 : RSI_Threshold = 5; Exit_Look_Back = 5 (기본 케이스).

사례 # 2 : RSI_Threshold = 5; Exit_Look_Back = 10.

사례 # 3 : RSI_Threshold = 10; Exit_Look_Back = 10.

사례 # 4 : RSI_Threshold = 15; Exit_Look_Back = 10.

표 2 | 입력 : 표 1; 고정 부분 크기 조정 : 1 %; 커미션 & amp; 미끄러짐 : $ 50 라운드 턴.

V. Research.

Connors, L., Alvarez, C. (2009). 단기 무역 전략. 저지 시티, 뉴저지 : 무역 시장 :

대부분의 거래자는 14 기간 RSI를 사용합니다. 그러나 우리의 연구에 따르면 통계적으로 14 기간 RSI를 사용하는 데는 한계가 없다고합니다. 그러나 RSI의 기간을 줄이면 (14 기간보다 훨씬 짧음) 매우 인상적인 결과를 보게됩니다. 우리의 연구에 따르면 2 기간 RSI를 사용하면 더 강력하고 일관된 결과를 얻을 수 있으며 2 기간 RSI를 통합하는 많은 거래 방법을 구축했습니다. [R] [1] RSI가 낮을수록 성능이 향상됩니다. 2 기간 RSI가 2 미만인 주식의 평균 수익률은 2 기간 RSI가 5 미만인 주식보다 높았다.

VI. 등급 : 상대 강도 지수 (RSI) 모델 | 무역 전략.

VII. 개요.

(i) 2-Bar 상대 강도 지수를 기반으로 한 거래 전략은 대체 모멘텀 모델을 underperform합니다. (ii) 기본 매개 변수는 다음과 같습니다. 5 ≤ RSI_Threshold ≤ 13; 8 ≤ Exit_Look_Back ≤ 13 (그림 1-2).

CFTC 규칙 4.41 : 가상 또는 시뮬레이션 결과에는 특정 제한이 있습니다. 실제 성과 기록과 달리, 시뮬레이션 된 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 거래가 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미쳤거나 또는 과대 보상 될 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떤 계정이든 이익이나 손실을 달성 할 가능성이 있다고 주장 할 수 없습니다.

위험 공개 : 미국 정부는 면책 조항을 요구합니다 | CFTC 규칙 4.41.

우리는 우리가 배운 것을 나눕니다.

연구 뉴스 및 독점 오퍼를 받으려면 가입하십시오.